PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с SCJ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или SCJ.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SCJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.58%
125.24%
^N225
SCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.25

SCJ:

0.65

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.15

SCJ:

1.04

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

SCJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.28

SCJ:

0.69

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.78

SCJ:

2.38

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

SCJ:

4.90%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

SCJ:

17.99%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

^N225:

-15.70%

SCJ:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 6.04% против 4.97% соответственно.

^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

SCJ

С начала года

8.39%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

9.96%

1 год

11.74%

5 лет

6.96%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.04
SCJ: 0.56
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: 0.17
SCJ: 0.91
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.02
SCJ: 1.12
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.05
SCJ: 0.58
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.16
SCJ: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.56
^N225
SCJ

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SCJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-3.30%
^N225
SCJ

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SCJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
9.86%
^N225
SCJ