PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с SCJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или SCJ.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SCJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.06

SCJ:

0.58

Коэф-т Сортино

^N225:

0.14

SCJ:

0.92

Коэф-т Омега

^N225:

1.02

SCJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.05

SCJ:

0.60

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.14

SCJ:

2.09

Индекс Язвы

^N225:

9.91%

SCJ:

4.85%

Дневная вол-ть

^N225:

29.97%

SCJ:

17.87%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

SCJ:

-43.52%

Текущая просадка

^N225:

-10.57%

SCJ:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.96% соответственно.

^N225

С начала года

-5.35%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-2.49%

1 год

-1.56%

5 лет

13.96%

10 лет

6.86%

SCJ

С начала года

8.56%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

8.80%

1 год

10.32%

5 лет

6.29%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и SCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCJ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SCJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SCJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...